למה בוט מרוויח בבדיקה ומפסיד בחי?

כמעט כל מי שבנה בוט מסחר מכיר את זה: הגרף של הבדיקה ההיסטורית (Backtest) עולה יפה, ואז הבוט עולה לאוויר – ומתחיל להפסיד. ברוב המקרים זה לא מזל רע, אלא אחת מהסיבות האלה.

1. עמלות שלא נלקחו בחשבון

אסטרטגיה עם הרבה עסקאות קטנות יכולה להיות רווחית לפני עמלות ומפסידה אחריהן. צריך לחשב עמלה בכניסה וביציאה, לפי סוג הפקודה (Maker או Taker).

2. החלקה (Slippage)

בבדיקה הבוט "קונה" בדיוק במחיר שבגרף. במציאות, פקודת שוק מתבצעת במחיר קצת פחות טוב – במיוחד בתנועות חדות ובמטבעות פחות סחירים.

3. Funding בחוזים עתידיים

בחוזים צמיתים (Perpetual) משלמים או מקבלים Funding כל כמה שעות. פוזיציות שמוחזקות זמן רב יכולות לשלם הרבה יותר ממה שנראה בבדיקה.

4. התאמת יתר (Overfitting)

כשמכווננים פרמטרים עד שהבדיקה נראית מושלמת, בדרך כלל מתאימים את האסטרטגיה לרעש של העבר – לא לשוק. אסטרטגיה טובה עובדת סביר גם כשמשנים את הפרמטרים קצת.

5. מדגם קטן מדי

ארבע עסקאות רווחיות הן לא הוכחה, וגם ארבע מפסידות הן לא. צריך מספיק עסקאות, ובתנאי שוק שונים, לפני שמסיקים מסקנה – לכאן או לכאן.

6. מידע מהעתיד (Look-ahead)

באג נפוץ: הבדיקה משתמשת בנתון שבזמן אמת עוד לא היה ידוע – למשל מחיר הסגירה של נר שעוד לא נסגר. התוצאה נראית מדהימה ולא אפשרית במציאות.

7. בעיות ביצוע

ניתוקים, מגבלות קצב של הבורסה, פקודות שלא מתבצעות במלואן – דברים שלא קיימים בבדיקה, ובחי קורים.

איך בודקים נכון

• בדיקה היסטורית עם עמלות, החלקה ו-Funding מציאותיים.
• בדיקה על תקופה שלא שימשה לכוונון.
• מצב הדמיה (Dry-Run) על נתוני שוק חיים, לפני כסף אמיתי.
• יומן עסקאות מפורט, ומדידה רק אחרי מדגם מספיק.
• מעבר לכסף אמיתי בסכום קטן.

חשוב לדעת

זה מידע טכני ולא ייעוץ השקעות. גם בדיקה נכונה לא מבטיחה רווח בעתיד.

רוצים בוט עם מדידה אמיתית?

אנחנו בונים בוטים עם מצב הדמיה, יומן עסקאות ודוחות ביצועים לפי נכס וכיוון. המדריך לבניית בוט מסחר › · עוד על פיתוח בוט מסחר ›